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本文通過分析50ETF期權的VIX指數(shù)在國慶假期前后的變化規(guī)律，提出了三種應對假期的波動率策略。研究結果表明，節(jié)后第一天采用賣出跨式期權的策略展現(xiàn)出顯著的Alpha收益，具有較強的策略優(yōu)勢。這一發(fā)現(xiàn)為波動率交易者在長假期間的市場布局提供了重…
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